Pedreros Rodríguez, Johana Alexandra

Medición del riesgo en un portafolio de inversiones aplicando el modelo de William Sharpe y CAPM (Capital Asset Pricing Model) [Recurso electrónico] / Johana Alexandra Pedreros Rodríguez - 1 CD-Rom Versión en MS-Word 1

Trabajo de grado

Economía

El presente proyecto tiene como objetivo general aplicar el modelo de medición del riesgo de William Sharpe y CAPM (Capital Asset Pricing Model) en portafolios de inversión de renta variable y medir la máxima perdida con el mínimo de capital requerido en un periodo de tiempo y como objetivos específicos: examinar las experiencias internacionales que han llevado a la concientización de la medición del riesgo en Colombia. A partir de los planteamientos de Basilea; explicar y analizar los diferentes modelos estadísticos y econométricos de medición del riesgo. Basados en las teorías de William Sharpe; simular escenarios para la validación de modelos de riesgo y medir la aplicabilidad para un portafolio de inversiones en renta variable a fin de determinar el nivel de riesgo expresado en términos porcentuales y facilitar una herramienta que permite medir el riesgo en portafolios de renta variable y que contribuye a minimizar el riesgo a los inversionistas. En el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta las teorías de Harry Max Markowitz, William Sharpe y del CAPM (Capital Asset Pricing Model). Se pretendió comprobar la hipótesis que afirma que el riesgo de un portafolio se puede obtener descomponiendo el riesgo total de las acciones en sus componentes sistemático y especifico, es decir, calculando la desviación típica de las respectivas rentabilidades. Según lo anterior se puede determinar que sucede con la rentabilidad de las acciones cada ves que el mercado gane o pierda un punto porcentual…. (Tomado de la fuente)


INVERSIONES
RIESGO [ECONOMIA]

330 / TCD
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