Hull, John C., 1946-

Options, futures, and other derivatives / John C. Hull - Tenth edition - 868 páginas ; ilustraciones. gráficas ; 21 x 26 cm. 1 ejemplar

1. Introduction. 2. Futures markets and central counterpartis. 3. Hedging strategies using futures. 4. Interest rates. 5. Determination of forward and futures prices. 6. Interest rate futures. 7. Swaps. 8. Securitization and the credit crisis of 2007. 9. XVAs. 10. Mechanics of options markets. 11. properties of stock options. 12. Trading strategies involving options. 13. Binomial trees. 14. Wiener processes and ito´s lemma. 15. The black-scholes merton model. 16. Employee stock options. 17. Options on stock indices and currencies. 18. Futures options and black's model. 19. The greek letters. 20. Volatility smiles. 21. Basic numerical procedures. 22. Value at risk and expected shortfall. 23. Estimating volatilities and correlations. 24. Credit risk. 25. Credit derivatives. 26. Exotic options. 27. More on modelss and numerical procedures. 28. Martingales and measures. 29. Interest rate derivaties: the standard market models. 30. Convexity, timing, and quanto adjustments. 31. Equilibrium models of the short rate. 32. No-arbitrage models of the short rate. 33. HJM, LMM, and multiple zero curves. 34. Swaps revisited. 35. Energy and commodity derivaties. 36. Real options. 37. Derivaties mishaps and whaat we can learn from them. 1. Introducción. 2. Mercados de futuros y contrapartes centrales. 3. Estrategias de cobertura utilizando futuros. 4. Tasas de interés. 5. Determinación de precios a plazo y futuros. 6. Futuros de tasas de interés. 7. Swaps. 8. La titulización y la crisis crediticia de 2007. 9. XVAs. 10. Mecánica de los mercados de opciones. 11. Propiedades de las opciones sobre acciones. 12. Estrategias de trading con opciones. 13. Árboles binomiales. 14. Procesos de Wiener y lema de ito. 15. El modelo merton de los scholes negros. 16. Opciones sobre acciones para empleados. 17. Opciones sobre índices bursátiles y divisas. 18. Opciones de futuros y modelo negro. 19. Las letras griegas. 20. Volatilidad sonríe. 21. Procedimientos numéricos básicos. 22. Valor en riesgo y déficit esperado. 23. Estimación de las volatilidades y correlaciones. 24. Riesgo de crédito. 25. Derivados del crédito. 26. Opciones exóticas. 27. Más sobre modelos y procedimientos numéricos. 28. Martingales y medidas. 29. Derivaciones de tasas de interés: los modelos estándar de mercado. 30. Ajustes de convexidad, tiempo y quanto. 31. Modelos de equilibrio de la tasa corta. 32. Modelos sin arbitraje de la tasa corta. 33. HJM, LMM y múltiples curvas de cero. 34. Cambios revisados. 35. Derivados energéticos y de materias primas. 36. Opciones reales. 37. Derivados de accidentes y lo que podemos aprender de ellos.

Economía



978013447208X


OPCIONES (FINANZAS)
MERCADO DE FUTUROS

332.645
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