Measurement of volatility in financial time series : | Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : (Registro nro. 2276)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 03182nab a2200541 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 012045 |
| 003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | CO-UCACDB |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20220121150654.0 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20121002. 03:42:02 p.m., jh |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20121002. 04:24:08 p.m., jh |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20121003. 02:40:12 p.m., jh |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20121003. 03:03:43 p.m., jh |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20121003. 03:34:30 p.m., jh |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20121003. 03:46:48 p.m., jh |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20121003. 03:56:27 p.m., jh |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20121003. 04:07:43 p.m., jh |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20121003. 04:56:49 p.m., jh |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 121003s2010 ck a fr 000 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| CO-UCAC | CO-UCAC |
| -- | CO-UCAC |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | <a href="Montenegro, Roberto, ">Montenegro, Roberto, </a> |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | Docente UCAC |
| 9 (RLIN) | 74815 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Measurement of volatility in financial time series : |
| Resto del título | an evaluation of the representative exchange rate market (ERM) in Colombia / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Roberto Montenegro |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : |
| Resto del título | una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia = |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 8 p. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| RDA | rdacontenido |
| Término de tipo de contenido | Texto |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| RDA | rdamedio |
| Nombre del tipo de medio | No mediado |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| RDA | rdasoporte |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| 506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO | |
| Programa Académico | Economía |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO | |
| Sumario, etc, | Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para capturar los agrupamientos de la volatilidad de la Tasa Representativa del Mercado TRM colombiana. Los resultados indican que el modelo MA (1) en media y el modelo GARCH (1, 1) en varianza superan otro tipo de especificación, que trate de medir el agrupamiento de la volatilidad de la TRM colombiana. |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO | |
| Sumario, etc, | There are different methods to measure the volatility regarding clustering in financial series, in which the assumption of the error distribution determines the structure of the log-likelihood function. This paper analyses the flexibility of ARCH models to capture the volatility of TRM in Colombia. The results show that the MA (1) model in mean and GARCH (1, 1) model in variance outperform another kind of specification, which tries to measure the volatility clustering of the TRM in Colombia. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | MERCADO DE CAPITALES - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 74816 |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | MERCADO DE VALORES - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 74817 |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | OPCIONES [FINANZAS] - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 74818 |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
| Título | Revista Finanzas y Política Económica |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Bogotá : Universidad Católica de Colombia, 2010 |
| Parte(s) relacionada(s) | Vol. 2, no. 1 (ene.-jun. 2010) ; p.125-132 |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) | 2248-6046 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/4_7413_montenegro-20101.%20%282010_1%29.pdf">http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/4_7413_montenegro-20101.%20%282010_1%29.pdf</a> |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | Análitica de Seriada |
No hay ítems disponibles.