| 000 -CABECERA |
|---|
| Longitud fija campo de control |
04026nam a2200337 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Número de control |
038138 |
| 003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Identificador del número de control |
CO-UCACDB |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20171204094230.0 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20040925. 11:42:36, ME |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20050527. 19:36:09, ME |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
031128s2004 ck fd 000 0 spa d |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente |
spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA |
|---|
| Código de área geográfica |
ck |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Prefijo Tipo de Material |
TCD |
| Número de clasificación Decimal |
330 |
| Cutter |
A388s |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
<a href="Alfonso Mahecha, Jimmy">Alfonso Mahecha, Jimmy</a> |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| Título |
Sensibilidad de los portafolios mediante la duración y estrategias de cobertura [Recurso electrónico] / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Jimmy Alfonso Mahecha |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación |
Bogotá : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante |
Universidad Católica de Colombia, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
1 CD-Rom |
| Otras características físicas |
Versión en MS-Word |
| Tipo de unidad |
1 |
| 502 ## - NOTA DE TESIS |
|---|
| Nota de tesis |
Trabajo de grado |
| Tipo de título |
Economista |
| Nombre de la institución que otorga el título |
Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía |
| 506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO |
|---|
| Programa Académico |
Economía |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Sumario, etc, |
La valoración de inversiones se convierte en un importante campo de estudio enmarcado dentro del creciente mercado de capitales mundial; generando la necesidad de constituir unas bases conceptuales y metodologías que parten del concepto fundamental del análisis en inversiones, el RIESGO, el cual nos mide volatilidades o cambios desfavorables que se puedan presentar, sumados al factor incertidumbre y que además podríamos clasificar en: Riesgo de mercado, Riesgo de liquidez, Riesgo de solvencia, Riesgo jurídico, Riesgo de contraparte y Riesgo de precio. Dentro de este marco es necesario tener en cuenta aspectos legales y con ellos conocer los entes que en nuestro país asumen este papel de control, La Superintendencia Bancaria y La Superintendecia de Valores quienes emiten reglamentaciones; y que para nuestro caso las más relevantes están constituidas por la Circular 033 de 2002 la que establece que las entidades sometidas a vigilancia están obligadas a valorar y contabilizar sus portafolios, con el objetivo de tener un calcula y un registro contable (clasificación) que permita mostrar al mercado el valor o precio justo y facilitarle una tasa de descuento para valoraciones. La circular 011 DE 2002 que da las pautas en la Administración del riesgo (SARC); con el fin de evaluar, calificar (auditar) y controlar el riesgo crediticio; Además de suministrar una clasificación de los tipos de contrato en base a su riesgo. La circular 042 de 2001 dada por la superintendencia bancaria y que actualiza las metodologías de medición de riesgo de mercado ya que los establecimientos de crédito deben medir de manera permanente su exposición a los riesgos de Tasas de interés, Tasas de cambio y precio de acciones. También encontramos la necesidad de crear un marco teórico fundamentado en el modelo de Harry Max Markowitz un economista Estadounidense que fue premio Nóbel 1990 en el campo de la teoría económica financiera; por su teoría de la elección de la cartera, y quien dice que el riesgo se reduce con la diversificación en diferentes sectores, en acciones, bonos, efectivo, etc., sumado a criterios como la rentabilidad, el riesgo, análisis de mercado y sectorial, selección y gestión. Y de esta manera dar fundamento al inversionista para crear una cartera de inversión optima. Fundamentado en la búsqueda de obtener el máximo retorno con el mínimo riesgo (Min s2 sujeto (Rentabilidad) ó Max (Rentabilidad) sujeto a s2); de donde se deduce que parte de la decisión sé encuentra en función del grado de dependencia entre los activos. y que además en base a estas herramientas la elección dependerá del tipo de inversionista ( inversionista adverso al riesgo, el indiferente y el propenso al riesgo)... Tomado de la fuente) |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
INDICADORES ECONOMICOS |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
INVERSIONES - COLOMBIA |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
RIESGO [ECONOMIA] |
| 700 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Martínez Aldana, Clemencia, |
| Término indicativo de función |
director |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
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| Fuente de clasificaión o esquema |
|
| Koha [por defecto] tipo de item |
Tesis - Trabajo de Grado CD |
