| 000 -CABECERA |
|---|
| Longitud fija campo de control |
05701aam a2200301 i 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Identificador del número de control |
CO-UCACDB |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Fecha y hora de la última transacción |
20190614110935.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
190614b2018 xxuad||fr|||| 001 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS |
|---|
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) |
978013447208X |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| CO-UCAC |
CO-UCAC |
| Lengua de catalogación |
eng |
| CO-UCAC |
CO-UCAC |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente |
eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de edición DEWEY |
22 |
| Número de clasificación Decimal |
332.645 |
| Cutter |
H913 |
| Año |
2018 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
<a href="Hull, John C., ">Hull, John C., </a> |
| Fechas asociadas al nombre |
1946- |
| 9 (RLIN) |
24741 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
|---|
| Título |
Options, futures, and other derivatives / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
John C. Hull |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
|---|
| Mención de edición |
Tenth edition |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación |
New York : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante |
Pearson, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
2018. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
868 páginas ; |
| Otras características físicas |
ilustraciones. gráficas ; |
| Dimensiones |
21 x 26 cm. |
| Tipo de unidad |
1 ejemplar |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
1. Introduction. 2. Futures markets and central counterpartis. 3. Hedging strategies using futures. 4. Interest rates. 5. Determination of forward and futures prices. 6. Interest rate futures. 7. Swaps. 8. Securitization and the credit crisis of 2007. 9. XVAs. 10. Mechanics of options markets. 11. properties of stock options. 12. Trading strategies involving options. 13. Binomial trees. 14. Wiener processes and ito´s lemma. 15. The black-scholes merton model. 16. Employee stock options. 17. Options on stock indices and currencies. 18. Futures options and black's model. 19. The greek letters. 20. Volatility smiles. 21. Basic numerical procedures. 22. Value at risk and expected shortfall. 23. Estimating volatilities and correlations. 24. Credit risk. 25. Credit derivatives. 26. Exotic options. 27. More on modelss and numerical procedures. 28. Martingales and measures. 29. Interest rate derivaties: the standard market models. 30. Convexity, timing, and quanto adjustments. 31. Equilibrium models of the short rate. 32. No-arbitrage models of the short rate. 33. HJM, LMM, and multiple zero curves. 34. Swaps revisited. 35. Energy and commodity derivaties. 36. Real options. 37. Derivaties mishaps and whaat we can learn from them. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
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| Nota de contenido con formato |
1. Introducción. 2. Mercados de futuros y contrapartes centrales. 3. Estrategias de cobertura utilizando futuros. 4. Tasas de interés. 5. Determinación de precios a plazo y futuros. 6. Futuros de tasas de interés. 7. Swaps. 8. La titulización y la crisis crediticia de 2007. 9. XVAs. 10. Mecánica de los mercados de opciones. 11. Propiedades de las opciones sobre acciones. 12. Estrategias de trading con opciones. 13. Árboles binomiales. 14. Procesos de Wiener y lema de ito. 15. El modelo merton de los scholes negros. 16. Opciones sobre acciones para empleados. 17. Opciones sobre índices bursátiles y divisas. 18. Opciones de futuros y modelo negro. 19. Las letras griegas. 20. Volatilidad sonríe. 21. Procedimientos numéricos básicos. 22. Valor en riesgo y déficit esperado. 23. Estimación de las volatilidades y correlaciones. 24. Riesgo de crédito. 25. Derivados del crédito. 26. Opciones exóticas. 27. Más sobre modelos y procedimientos numéricos. 28. Martingales y medidas. 29. Derivaciones de tasas de interés: los modelos estándar de mercado. 30. Ajustes de convexidad, tiempo y quanto. 31. Modelos de equilibrio de la tasa corta. 32. Modelos sin arbitraje de la tasa corta. 33. HJM, LMM y múltiples curvas de cero. 34. Cambios revisados. 35. Derivados energéticos y de materias primas. 36. Opciones reales. 37. Derivados de accidentes y lo que podemos aprender de ellos. |
| 506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO |
|---|
| Programa Académico |
Economía |
| 520 3# - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Fuente del término (R ) |
Options, Futures, and Other Derivaties has been the standard reference text for pratitioners, as well as a best-selling college text, for 30 years. Derivatives markets have seen many changes since the book was first published and John Hull has kept his text up-to-date by addressing these changes in each revision. New features of the 10th edition include: |
| 520 3# - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Fuente del término (R ) |
. A rewrite of the chapter on swaps to improve presentation and reflect changing market practices. <br/>. A new chapter on valuation adjustments (CVA, DVA, FVA, MVA, and KVA) which have become an important part of how derivaties are valued in today's ebvironment. <br/>. A discussion of how derivaties pricing models can be adapted to handle. negative interest rates. <br/>. A new chapter on equilibriun models of the short rate. <br/>. More material on greek letters and volatility smiles.<br/>. Coverage of the SABR model.<br/>. New material on expected shortfall and stressed risk measures.<br/>. Changes to the examples throughout the book to reflect current market conditions. |
| 520 3# - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Fuente del término (R ) |
Opciones, Futuros y Otras Derivaciones ha sido el texto de referencia estándar para los practicantes, así como el texto universitario más vendido durante 30 años. Los mercados de derivados han visto muchos cambios desde que el libro se publicó por primera vez y John Hull ha mantenido actualizado su texto al abordar estos cambios en cada revisión. Las nuevas características de la 10ª edición incluyen: |
| 520 3# - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Fuente del término (R ) |
. Una nueva versión del capítulo sobre swaps para mejorar la presentación y reflejar las prácticas cambiantes del mercado.<br/>. Un nuevo capítulo sobre los ajustes de valoración (CVA, DVA, FVA, MVA y KVA) que se han convertido en una parte importante de cómo se valoran los derivados en el entorno actual.<br/>. Una discusión de cómo se pueden adaptar los modelos de precios de derivados para manejarlos. Tasas de interés negativas.<br/>. Un nuevo capítulo sobre modelos de equilibrio de la tasa corta.<br/>. Más material sobre letras griegas y sonrisas de volatilidad.<br/>. Cobertura del modelo SABR.<br/>. Nuevo material sobre déficit esperado y medidas de riesgo estresado.<br/>. Cambios en los ejemplos a lo largo del libro para reflejar las condiciones actuales del mercado. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Fuente del encabezamiento o término |
Armarc |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
OPCIONES (FINANZAS) |
| 9 (RLIN) |
5169 |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Fuente del encabezamiento o término |
Armarc |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
MERCADO DE FUTUROS |
| 9 (RLIN) |
5167 |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
|---|
| Fuente de clasificaión o esquema |
|
| Koha [por defecto] tipo de item |
Libro - General |
