Libro - GeneralUbicación Física: 338.5 / R819
Modelos de evaluación de riesgo en decisiones financieras / | |
| Autor: | Rosillo Corchuelo, Jorge S. |
| Otros Autores: | Martínez Aldana, Clemencia. |
| Pié de imprenta: | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2004. |
| Descripción: | 380 p. |
| ISBN: | 9586168778. |
| Tema(s): | |
| Resumen: | Es importante conocer algunos de los métodos para medir el riesgo de los portafolios y las carteras, a partir tanto de la recuperación de las inversiones y los impactos de las fluctuaciones de indicadores macroeconómicos como de las tasas de interés del mercado y las tasas de cambio. Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que partan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja. Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente. Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones. |
| Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libro - General
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Biblioteca Sede 4 Sede4 | Colección General | 338.5 / R819 (Browse shelf) | Ej. 1 | Available | 49892 | |
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Libro - General
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Biblioteca Sede 4 Sede4 | Colección General | 338.5 / R819 (Browse shelf) | Ej. 2 | Available | 50170 |
Economía
Es importante conocer algunos de los métodos para medir el riesgo de los portafolios y las carteras, a partir tanto de la recuperación de las inversiones y los impactos de las fluctuaciones de indicadores macroeconómicos como de las tasas de interés del mercado y las tasas de cambio. Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que partan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja. Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente. Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.
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