TY  - BOOK
AU  - Martínez Aldana,Clemencia
AU  - Corredor Villalba,Alvaro
AU  - Herazo Cueto,Gilberto
TI  - Estado del arte de las finanzas / 
SN  - 9586314596
U1  - 332. 
PY  - 2007///
CY  - Bogotá : 
PB  - Universidad Santo Tomás. Facultad de Economía, 
KW  - DESARROLLO ECONOMICO
KW  - ECONOMIA
KW  - FINANZAS
KW  - INVERSIONES
KW  - MERCADO DE CAPITALES
KW  - PREMIOS NOBEL - 1988 - 2003
N1  - Modelo Harry Markowitz. Teoría de las carteras de inversión.  Modelo de William Sharpe. Teoría de la selección de carteras y el mercado de capitales en condiciones de riesgo.  Modelo de Robert Engle-David Lilie, Russell Robins. Teoría del CAPM y coeficientes beta.  Modelo de James Tobin: Teoría del portafolio y de la demanda del dinero.  Modelo de James Tobin: Teoría sobre el impuesto de las transacciones.  Modelo de Merton Miller y Franco Modigliani: Teoría de la estructura del capital.  Modelo de Ronnald Mckinon: Teoría sobre el crecimiento y la intermediación financiera.  Modelos Fischer Black (Nobel de Economía, 1977) y Myron Scholes (Nobel de Economía 1997): valoración de opciones, en operaciones de coberturas sobre futuros.  Modelos de antecesores y predecesores del Modelo de Black-Scholes. Valoración de opciones. Arboles binomiales (Chou y Liu).  Poliárboles (Renabe y Pearl).  Modelo continuo de moción geométrica (Browniano).  Teoría del límite central.  Prueba de Kolmogorov-Smirnov.  Los modelos de opciones simples.  Modelos de los precios especulativos: Paul Krugman.  Modelo de mercados con información asimétrica: George Akerlof, Michael Spence y Joseph Stiglitz (ganadores del Premio Nobel de Economía 2001).   Aportes de los Premios Nobel de Economía 1988-2003 (complemento a los expuestos en el documento); Economía
ER  -