TY  - SER
AU  - Botero Ramírez,Juan Carlos
AU  - Pérez Muñoz,Ángela
TI  - Opciones tipo barrera sobre la tasa de cambio Peso/Dólar / 
KW  - DESARROLLO ECONOMICO
KW  - INDICADORES ECONOMICOS
KW  - MERCADO DE VALORES
KW  - REGULACION DEL COMERCIO
KW  - TASAS DE CAMBIO
N1  - Economía; Industrial
N2  - Este artículo es derivado de la investigación titulada Opciones tipo barrera sobre tasa de cambio. Se realizó un examen de diversas metodologías existentes para la valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. La revisión se centró, principalmente, en los métodos numéricos. Las Simulaciones Montecarlo constituyen una metodología para valorar y calcular las coberturas de opciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacente durante su vida útil. Los resultados generados corroboran que ellas convergen satisfactoriamente en la formulación analítica cuando ésta se ajusta a una observación discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados seajustan más cuando se aplica el Método de Control de Varianza de Variables Antitéticas a las Simulaciones Montecarlo
UR  - http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/569
ER  -