Modelo Harry Markowitz. Teoría de las carteras de inversión. Modelo de William Sharpe. Teoría de la selección de carteras y el mercado de capitales en condiciones de riesgo. Modelo de Robert Engle-David Lilie, Russell Robins. Teoría del CAPM y coeficientes beta. Modelo de James Tobin: Teoría del portafolio y de la demanda del dinero. Modelo de James Tobin: Teoría sobre el impuesto de las transacciones. Modelo de Merton Miller y Franco Modigliani: Teoría de la estructura del capital. Modelo de Ronnald Mckinon: Teoría sobre el crecimiento y la intermediación financiera. Modelos Fischer Black (Nobel de Economía, 1977) y Myron Scholes (Nobel de Economía 1997): valoración de opciones, en operaciones de coberturas sobre futuros. Modelos de antecesores y predecesores del Modelo de Black-Scholes. Valoración de opciones. Arboles binomiales (Chou y Liu). Poliárboles (Renabe y Pearl). Modelo continuo de moción geométrica (Browniano). Teoría del límite central. Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los modelos de opciones simples. Modelos de los precios especulativos: Paul Krugman. Modelo de mercados con información asimétrica: George Akerlof, Michael Spence y Joseph Stiglitz (ganadores del Premio Nobel de Economía 2001). Aportes de los Premios Nobel de Economía 1988-2003 (complemento a los expuestos en el documento).

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